В статті розроблені логіт-модель та скорингова модель оцінки кредитоспроможності фізичних осіб, для зниження їх кредитного ризику. Визначено та обґрунтовано кількість основних показників, що мають вплив на кредитоспроможність позичальника банку.
Ключові слова: Кредитоспроможність, моделювання, логіт-модель, спаринг, клас кредитоспроможності.
В статье разработаны логит-модель и скоринговая модель оценки кредитоспособности физических лиц, для снижения их кредитного риска. Определены и обоснованы количество основных показателей, влияющих на кредитоспособность заемщика банка.
Ключевые слова: Кредитоспособность, моделирование, логит-модель, спарринг, класс кредитоспособности.
Logit-model and scoring model for evaluating the creditworthiness of individuals are developed in the article, for reducing credit risks of individuals. Defined and stipulated amount of key indicators, that have an impact on the creditworthiness of the borrower’s bank.
Keywords: Credibility, modeling logit model sparring class credit.
Постановка проблеми. Банківські установи намагаються збільшувати обсяг наданих кредитів юридичним особам, підприємству та населенню. Найчастіше банки надають кредити фізичним особам. Надаючи кредити банк, зазвичай, отримує значну частину доходу. Проте забезпечення отримання доходу за рахунок надання кредиту позичальнику супроводжується високим ризиком. Ризик спричинений можливістю неповернення кредиту позичальником. Надто ризиковані кредитні операції, в свою чергу, можуть загрожувати економічній безпеці банку. Тому оцінка кредитоспроможності позичальника-фізичної особи відіграє важливу роль у їх діяльності, оскільки допомагає визначити надійність позичальника та відповідно зменшити можливий ризик.
Істотно підвищити рівень ефективності оцінювання можливо завдяки використанню економіко-математичного моделювання. Створення моделі скорингової оцінки дозволить підвищити об’єктивність рішень стосовно надання або не надання кредиту потенційному позичальнику.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням різних аспектів моделювання та оцінки кредитоспроможності фізичних осіб займались багато вчених, зокрема, Андрушків Т. визначив роль і місце оцінки кредитоспроможності позичальника у кредитному процесі комерційного банку та управлінні кредитним ризиком; Прохорова Ю.В. та Калмикова О.А. визначили основні недоліки та проблеми оцінки кредитоспроможності фізичних осіб та розробили пропозиції щодо її удосконалення [4]; Вовк Я.В., Хмеленко У.В. займались дослідженням банківського кредитування та контролю[1]. Проте, зараз досить мало наукових розробок, які дозволяють оцінити кредитоспроможність фізичних осіб швидко та в повній мірі з урахуванням динамічного середовища функціонування суб’єктів господарювання в умовах ринкової економіки.
Метою дослідження є розробка скорингових моделей для підвищення ефективності оцінки кредитоспроможності фізичних осіб, з метою зниження кредитного ризику.
Виклад основного матеріалу. Визначення рівня кредитоспроможності позичальника є першим етапом реалізації кредитних відносин, так як є основою для прийняття рішення про надання кредиту. Визначення рівня кредитоспроможності дозволить визначити найбільш впливові показники на цей фактор. Адекватна діагностика усіх показників у подальшому дозволяють звести до мінімуму ризик неповернення коштів.
Рішення стосовно надання потенційному позичальнику кредиту приймається з урахуванням класу кредитоспроможності. Розподілимо позичальників за рейтингом надійності на 5 класів
Клас А – (стандартний кредит) позичальник має хороший фінансовий стан та достатні джерела доходів для виплати за кредитними зобов’язаннями (160 і більше балів);
Клас Б – (під контролем) фінансовий стан позичальника добрий або дуже добрий, проте немає можливості підтримувати його на цьому рівні протягом довгого періоду часу(120-159 балів);
Клас В – (субстандартний кредит) задовільна фінансова діяльність, проте прослідковується чітка тенденція до його погіршення через зміну місця роботи, хворобою позичальника або членів сім`ї та інше(80-119 балів).
Клас Д, Г – (сумнівний, безнадійний кредити) фінансовий стан позичальника незадовільний, спричинений втратою місця роботи, відсутністю джерела погашення позики, втратою застави(0-79 балів). [3]
Для оцінки кредитоспроможності застосовують різні методи оцінки. Найчастіше використовується скорингова модель оцінки кредитоспроможності фізичних осіб.
Скоринг, це система, за допомогою якої відбувається оцінка кредитоспроможності фізичної особи, заснована на статистичних і математичних методах обробки інформації, що надходить, з її подальшого автоматичного аналізу з наданням чітких висновків.
Скорингова модель розробляється для кожного позичальника окремо та залежить від особливостей банківської установи, клієнтури банку, банківського законодавства і традицій країни, тобто підлягає постійному контролю та видозміненню.
Для визначення класу, до якого можна віднести позичальника використаємо звичайну скорингову модель оцінки кредитоспроможності позичальника-фізичної особи. При цьому потрібно визначити вагові коефіцієнти, засновані на думці експертів, для отримання більш точних результатів.
Формула для визначення класу позичальника матиме наступний вигляд:
Кл = аn*хn (1)
де an – ваговий коефіцієнт певного показника визначений за допомогою експертної оцінки
xn – показник, що має вплив на кредитоспроможність позичальника-фізичної особи.
Отримане значення відносимо до одного з вищеперерахованих класів.
Результат оцінки кредитоспроможності фізичних осіб відображено в табл. 1.
Також оцінку можна здійснити за допомогою логіт- моделі. Усі показники при цьому поділяться на кількісні та якісні.
Рейтинг позичальника, визначений з використанням якісних показників, визначений за допомогою логіт-моделі.
Rяк = (2)
де Rяк – рейтинг позичальника на основі якісних показників; X1 – вік позичальника; X2 – стать; X3 – живе на останньому місці; X4 – сімейний стан; X5 – рівень освіти; X6 – посада; X7 – наявність депозитного рахунку; X8 – наявність кредитної історії; X9 – кількість дітей.
Проте доцільно доповнити якісні показники кількісними. До кількісних показників оцінки кредитоспроможності фізичної особи можна віднести наступні[5]:
- коефіцієнт платоспроможності позичальника (Кпп);
- коефіцієнт платоспроможності сім’ї (Кпс);
- коефіцієнт забезпеченості власними коштами (Кз);
- наявність власної нерухомості (ВН);
- наявність постійної роботи (ПР)
Проте за браком даних ми визначили лише три з вище перелічених показників. А саме:
- Коефіцієнт забезпеченості за кредитом (KZ) розраховується для визначення застави. Значення показника повинне бути більшим 1.
KZ = Заробітна платня + Додатковий дохід / Виплати за кредитом (3)
- Показник наявності власної нерухомості ВН. Якщо позичальник має власне нерухоме майно, то показник набуває значення 1. Якщо нерухоме майно не власне, але знаходиться у власності іншого члена сім`ї, то ВН = 0,5. Якщо фізична особа немає власного нерухомого майна, то ВН = 0
- Наявність постійної роботи (PR) є одним з важливих кількісних показників та позитивно впливає на кредитоспроможність позичальника. Показник набуває значення PR = 1, якщо стаж роботи на постійному місці понад 3 роки. Якщо стаж роботи на постійному місці від 1 до 3 років, то PR=0,5. Значення показника рівне 0, якщо стаж роботи менше 1 року [2].
Оцінка рейтингу позичальника з використанням кількісних показників обраховується за наступною формулою.
Rкіл = (4)
Rкіл – рейтинг позичальника на основі кількісних показників;
Після розрахунку рейтингу позичальника на основі кількісних та якісних показників позичальника побудуємо кінцевий рейтинг. Розрахунок проводиться за наступною формулою:
R = Rяк*dякіс + Rкіл*dкіл (5)
де R – кредитний рейтинг; dякіс – доля ризику сформованого за допомогою якісних показників; dкіл – доля ризику кількісних показників.
Для визначення вагових значень ризику позичальника у загальному ризику (R) використовуємо розрахункове значення ксі-квадрату по кількісних та якісних моделях. Тому, розрахувати ваги можна просумувавши значення ксі-квадрату, а потім про нормувати.
Таким чином, комплексна скоринг-модель оцінки кредитного ризику має наступний вигляд:
R = 0,79* Rяк + 0,21* Rкіл (6)
Кредитний рейтинг позичальника може приймати значення від 0 до 100 балів. Чим вищим буде показник, тим більш надійним буде фізична особа. Результат оцінки кредитоспроможності п’яти фізичних осіб відображено в табл. 1.
Таблиця 1
Результати логіт-моделі та скорингової моделі оцінки кредитоспроможності
| № фіз.ос | Скоринг модель | Логіт-модель | |||
| Рейтинг | Літерна позначка | Rяк | Rкіл | Rпоз | |
| 1 | 121 | Б | 49,66 | 96,74 | 59,54 |
| 2 | 110,5 | В | 49,66 | 94,72 | 59,12 |
| 3 | 118 | В | 100 | 94,88 | 98,92 |
| 4 | 185,5 | А | 49,66 | 99,84 | 60,2 |
| 5 | 149 | Б | 100 | 92,79 | 98,49 |
Як видно з табл. 1, за результатами обох моделей ми можемо стверджувати, що можемо надати кредит лише позичальнику №5. Ця фізична особа відповідає класу Б, відповідно до скорингової моделі оцінки, та має рейтинг 98,49 балів, відповідно до логіт-моделі, що є досить не поганим результатом. Також обидві моделі показали, що позичальник під номером два є не досить надійним та ризик не повернення ним кредиту є досить високим. Так, скорингова модель показала, що позичальника можна віднести до класу В, а за логіт-моделлю позичальник має рейтинг 59,12 балів.
Щодо інших позичальників, результати скорингової моделі та логістичної мають різні результати. Це може свідчити про те, що експертні оцінки, надані для розробки скорингової моделі, призводять до не точності оцінки.
Висновки. На сьогоднішній день в банківській сфері є досить популярним видача кредиту фізичним особам. Проте, надаючи кредит, банк стикається з ризик неповернення позичених коштів. Саме тому нами було розроблено дві моделі для оцінки кредитоспроможності фізичних осіб: скорингова модель та логіт-модель.
Скорингова модель оцінки кредитоспроможності позичальника заснована на думці експертів та визначених ними балів щодо конкретного показника та відносить позичальника до одного з п’яти класів. Таким чином можна визначити чи надійним є позичальник і чи не є ризиковим надати йому кредит.
Логіт-модель визначає рейтинг позичальника, використовуючи моделі оцінки кредитоспроможності позичальника з використанням якісних та кількісних показників окремо. Чим більшим є рейтинговий бал до 100 тим надійнішим є позичальник.
Практична реалізація розроблених моделей показала, що більшість з оцінених фізичних осіб мають різний результат оцінки. Лише один позичальник за результатами обох моделей може отримати кредит в банківській установі, та одному позичальнику доведеться відмовити в видачі кредиту. Щодо інших позичальників моделі показали різні результати. Тому необхідно
Література:
1. Вовк В.Я. Кредитування і контроль: Навч. посіб. / В.Я.Вовк, О.В. Хмеленко. – К.: Знання, 2008. – 463 с.
2. Крістіогло, Г.М. Використання скорингових моделей в умовах невизначеності та ризику споживчого кредитування [Текст] / Г. М. Крістіогло // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – № 7(74). – С. 86–90.
3. Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями // Постанова Правління Національного банку України від 25.01.2012 р. № 23. – Електронний ресурс – [Точна доступу]: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0231-12
4. Прохорова Ю.В., Проблеми оцінки кредитоспроможності позичальника в Україні та шляхи їх подолання / Ю.В. Прохорова, О.А. Калмикова// Экономика и управление. – 2012. – №3. – С.145-147
5. Римар С. Споживчий кредит – підвищення життєвого рівня споживачів [Текст] / С. Римар // Банківська справа. – 2010. – №4. – С. 16 – 20